Seminario Rubio de Francia : “Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales: de mínimos cuadrados no lineales al filtro de kalman.”.-Jueves 31 de mayo
El jueves 31 de mayo a las 12 horas en el Seminario Rubio de Francia, Edificio de Matemáticas, 1ª planta, tendrá lugar la conferencia organizada por el IUMA: “Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales: de mínimos cuadrados no lineales al filtro de kalman“. Será impartida por Carlos J. Gil Bellosta Circiter.
Se va a estudiar un problema de estimación de parámetros de unas ecuaciones diferenciales de interés en farmacología. Es un problema interesante por varios motivos. El primero de ellos por su caráctermultidiscipinar: involucra conocimientos de física, química, matemáticas (ecuaciones diferenciales),estadística (tanto frecuentista como bayesiana) y programación. Pero no solo por ello: también porque es ilustrativo del tipo de actividades que puede llegar a desarrollar un científico de datos en la industria. El problema se planteará desde varias perspectivas. Primero, como un problema de optimización (mínimos cuadrados no lineales). Pero luego, además, como un modelo de parámetros ocultos, estudiando su relación con el filtro de Kalman, bajo una perspectiva bayesiana.
En resumen, se ilustrarán todas esas técnicas en un contexto real y no trivial que exigirá, además, una serie de regressus a las disciplinas subyacentes (química, etc.) para entender los fenómenos que revelan los datos.
http://www.unizar.es/analisis_matematico/seminario.html
